اختبار جذر الوحدة البسيط للوحة في وجود تبعية بين المقاطع العرضية

الملخص تم اقتراح عدد من اختبارات جذر الوحدة للوحة التي تسمح بوجود تبعية بين المقاطع العرضية في الأدبيات، والتي تستخدم إجراءات من نوع الإتعامد لإلغاء التبعية العرضية للسلاسل بشكل حدّي قبل تطبيق اختبارات جذر الوحدة القياسية على السلاسل المحولة. في هذه الورقة نقترح بديلًا بسيطًا حيث تُعزَّز الانحدارات القياسية لـ Dickey–Fuller الموسعة (ADF) بمتوسطات المقاطع العرضية للمستويات المؤجلة والاختلافات الأولى للسلاسل الفردية. تم الحصول على نتائج حدّية جديدة لكل من إحصائيات ADF الموسعة عبر المقاطع العرضية الفردية (CADF) وللمتوسطات البسيطة لها. يُظهر أن إحصائيات CADF الفردية متماثلة حدّياً ولا تعتمد على أوزان العوامل. تم إثبات وجود التوزيع الحدّي لإحصائية المتوسط CADF وتم جدولته لقيمه الحرجة. تم دراسة خصائص العينة الصغيرة للاختبار المقترح بواسطة تجارب مونت كارلو. طُبق الاختبار المقترح على لوحة مكونة من 17 سلسلة لسعر الصرف الحقيقي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك على لوغاريتمات الأرباح الحقيقية للأسر في بيانات PSID. حقوق الطبع والنشر © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.