Tests auf Spezifikationsfehler in der klassischen linearen Kleinste-Quadrate-Regression

Zusammenfassung Es werden die Auswirkungen einer Reihe von Modellfehlangaben auf die Verteilung der Kleinste-Quadrate-Residuen betrachtet. Es wird gezeigt, dass bei verschiedenen Spezifikationsfehlern die Verteilungen der Kleinste-Quadrate-Residuen normal verteilt sind, jedoch mit nicht-null Mittelwerten. Ein alternativer Prädiktor des Störvektors wird verwendet, um vier Verfahren zur Überprüfung auf das Vorliegen von Spezifikationsfehlern zu entwickeln. Die betrachteten Spezifikationsfehler sind ausgelassene Variablen, falsche Funktionsform, simultane Gleichungsprobleme und Heteroskedastizität.