Objectif Les aléas climatiques extrêmes et récurrents peuvent poser des risques pour la stabilité du secteur bancaire, y compris les banques islamiques. Par conséquent, cette étude vise à explorer l'effet du risque climatique sur la stabilité des banques islamiques. Conception/méthodologie/approche Nous avons utilisé des données de panel déséquilibrées provenant d'un échantillon de 60 banques islamiques issues de 16 pays sur une période de 10 ans (2013–2022). Selon la répartition régionale, 32 banques se trouvent en Asie occidentale, 14 en Asie du Sud, 12 en Asie du Sud-Est et 2 en Afrique. Nous avons employé la régression des moindres carrés généralisés réalisables (FGLS) comme modèle principal de régression. De plus, un estimateur des moments généralisés en système en deux étapes a été appliqué pour vérifier la robustesse des résultats ainsi qu'une analyse de sous-échantillons évaluée avec le modèle FGLS. Résultats Les résultats ont révélé que le risque climatique a un effet négatif significatif sur la stabilité des banques islamiques. En examinant les composantes du risque climatique, les résultats ont confirmé que l'exposition au risque climatique et la capacité d'adaptation réduisaient significativement le ZSCORE (ce qui implique une augmentation du risque d'insolvabilité). Cependant, la sensibilité au risque climatique augmentait le risque de crédit (CR), tandis que la capacité d'adaptation atténuait ce risque de crédit dans les banques islamiques échantillonnées. Limites/implications de la recherche Nous avons utilisé uniquement un échantillon de 60 banques islamiques pleinement opérantes dans 16 pays d'Asie et d'Afrique entre 2013 et 2022. Cependant, nous n'avons pas analysé les implications du risque climatique sur les différents produits et contrats bancaires islamiques. Implications pratiques Les résultats seront utiles aux régulateurs et aux gestionnaires. Ils informent les régulateurs locaux et les organismes internationaux afin de développer des cadres unifiés locaux et internationaux pour les tests de résistance au risque climatique des banques islamiques. L'étude recommande que les gestionnaires des banques islamiques fixent une limite de financement pour les industries sujettes aux risques climatiques afin d'éviter une surexposition au risque. De plus, les banques islamiques devraient rationaliser la gouvernance du risque climatique (via les départements de gestion des risques et le comité de surveillance de la charia SSB) et intégrer des conditions d'atténuation climatique selon l'exposition au risque climatique des contrats de financement islamiques. Originalité/valeur Cette étude contribue à la littérature sur la durabilité de la finance islamique, car les études précédentes se sont principalement concentrées sur les banques conventionnelles, à l'exception de quelques travaux portant sur les banques islamiques indonésiennes et la banque duale MENA. En outre, cette étude décompose l'indice de risque climatique pour évaluer les impacts spécifiques des composantes du risque climatique sur la stabilité des banques islamiques. Ceci est avantageux car l'exposition et la sensibilité amplifient l'instabilité, tandis que la capacité d'adaptation devrait renforcer la stabilité. Cependant, cette étude révèle la faiblesse de la capacité d'adaptation qui nécessite un financement adéquat pour protéger la banque islamique des impacts climatiques.
Baita et al. (Jeu,) ont étudié cette question.