회귀 분석에서 최적 부분집합 선택

초록 다중 선형 회귀 분석에서 독립 변수의 최적 부분집합 또는 부분집합들을 선택하는 문제는 두 가지로 나뉜다. 첫 번째이자 가장 중요한 문제는 경쟁하는 두 부분집합 사이에서 선택하기 위한 기준의 개발이다. 독립 변수의 수가 많으면 모든 가능한 부분집합에 이 기준을 적용하는 것이 경제적으로 실행 가능하지 않을 수 있으므로 두 번째 문제는 계산 노력을 줄이는 데 관련된다. 본 논문은 기본 기준으로 Mallows의 C p 통계량을 사용하여 두 회귀를 비교하는 두 번째 문제에 대해 다룬다. 최소한의 계산으로 '좋은' 회귀를 나타낼 절차가 개발되었다.