Das Levy Gauge wurde erstmals im Paper von Amann, Leeb and Steinberger 2025 als nützliches Beweiszeug zur statistischen Garantien der Methoden für Unsicherheitsquantifizierung, wie Jackknife und Jackknife+, eingeführt, mit dem Fokus auf die Bereitstellung asymptotisch gültiger Vorhersageintervallen, gegeben die Trainingsdaten. Trotz seiner Verbindung zur bekannten Levy-Metrik und der Kolmogorovschen Distanz zwischen zwei Verteilungsfunktionen, ist das Levy Gauge selbst keine Metrik. Dennoch besitzt dies eine Vielzahl von Eigenschaften, sowohl welche, die mit der Levy-Metrik verbunden sind, als auch spezifische, die ihm ausreichende Flexibilität verleihen. In diesem Sinne kann man das Levy Gauge zur Einstellung von verzerrten Vorhersageintervallen anwenden, und, unter milden Annahmen, mit dem klassischen Konzept der Konvergenz in Wahrscheinlichkeit verbinden. Letzteres wird verwendet, um die asymptotische bedingte Konservativität von Vorhersageintervallen abzuleiten, die durch Jackknife und Jackknife+ erhalten werden. Diese Masterarbeit untersucht alle diese Konzepte eingehend; sie liefert detailierte Beweise, anschauliche Besipiele sowie Klarstellung und Erweiterungen von Ideen und Zusammenhängen, die im Originalpaper implizit erwähnt wurden.
Tihomir Todorov (Thu,) studied this question.