Seleção do Melhor Subconjunto na Análise de Regressão

Resumo O problema de selecionar o melhor subconjunto ou subconjuntos de variáveis independentes em uma análise de regressão linear múltipla é duplo. O primeiro, e mais importante problema, é o desenvolvimento de um critério para escolher entre dois subconjuntos concorrentes. Aplicar esses critérios a todos os subconjuntos possíveis, se o número de variáveis independentes for grande, pode não ser economicamente viável, e assim o segundo problema está relacionado com a diminuição do esforço computacional. Este artigo trata da segunda questão usando a estatística C p de Mallows como o critério básico para comparar duas regressões. Um procedimento é desenvolvido que indicará regressões 'boas' com o mínimo de cálculo.