Testes para Erros de Especificação na Análise Clássica de Regressão Linear por Mínimos Quadrados

Resumo São considerados os efeitos na distribuição dos resíduos de mínimos quadrados de uma série de erros de especificação do modelo. Mostra-se que para uma variedade de erros de especificação, as distribuições dos resíduos de mínimos quadrados são normais, mas com médias não nulas. Um preditor alternativo do vetor de distúrbios é usado para desenvolver quatro procedimentos para testar a presença de erro de especificação. Os erros de especificação considerados são variáveis omitidas, forma funcional incorreta, problemas de equações simultâneas e heteroscedasticidade.