Aplique rápidamente artículos originales clave publicados en PMR con Instantáneas: un artículo corto que destila la investigación de PMR en conclusiones comprimidas y digeribles, para que pueda poner en práctica las ideas centrales del artículo en su proceso de inversión, rápidamente. Esta Instantánea se basa en un artículo sobre el uso de algoritmos genéticos y cuadrados mínimos no negativos para construir carteras líquidas de imitación de ETF que siguen los NAVs de ETF de bonos corporativos ilíquidos. Muestra cómo este enfoque puede respaldar el arbitraje de ETF, reducir el riesgo de cola y mejorar los rendimientos ajustados al riesgo sin negociar directamente con los bonos subyacentes.
Derivado de la investigación original de PMR escrita por Julio A. Crego, Jens Soerlie Kvaerner, Åvald Åslaugson Sommervoll, Dag Einar Sommervoll y Niek Stevens, utilizando IA y un editor (Wed,) se estudió esta cuestión.