Estimación de la Tasa de Error de una Regla de Predicción: Mejora sobre la Validación Cruzada

Resumen Construimos una regla de predicción basada en algunos datos y luego deseamos estimar la tasa de error de esta regla al clasificar futuras observaciones. La validación cruzada proporciona una estimación casi imparcial, utilizando solo los datos originales. La validación cruzada resulta estar estrechamente relacionada con la estimación bootstrap de la tasa de error. Este artículo tiene dos propósitos: comprender mejor la base teórica del problema de predicción e investigar algunos estimadores relacionados, que parecen ofrecer una estimación considerablemente mejorada en muestras pequeñas.