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概要 主成分分析(PCA)はデータ解析と処理に広く使われる手法ですが、確率モデルに基づいていません。観測されたデータベクトルの主軸を、因子分析と密接に関連する潜在変数モデルのパラメータの最尤推定によって決定する方法を示します。関連する尤度関数の性質を検討し、主部分空間を反復的に推定するEMアルゴリズムを示します。また、具体例を用いてこの確率的アプローチによるPCAの利点を議論します。
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Michael E. Tipping
Chris Bishop
Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology)
Microsoft Research (United Kingdom)
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Tippingら(Wed,)はこの問題を研究しました。
www.synapsesocial.com/papers/69dcaaa6a5c75be4cfe535ba — DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9868.00196
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