PulseExploreJournal ClubDebatesTrendingResearchersJournals
Instagram
HomeExploreJournal ClubTrending
Synapse
⌘+K
Synapse
February 9, 2026Financial Economics فصلنامه اقتصاد مالی0 citationsOpen Access

Identifying the price bubble of Tehran Stock Exchange

View Full Paper
EAEsmaiel Abounooriینیونس نادمیNBNahid Baharvand

Key Points

  • The study aims to identify price bubbles in the Tehran Stock Exchange using the Markov switching approach.
  • Utilized monthly data on the Tehran Stock Exchange price index from July 2008 to April 2021.
  • Applied the Markov switching model for analyzing price bubbles.
  • Chose the AR(2)MSIAH model with explosive and mania regimes for classification.
  • Found that the time spent in the explosive regime is less than in the mania regime.
  • The stability of regime zero is lower than that of regime one.
  • Markov switching models outperform linear models in identifying price bubbles.

Abstract

بازار سهام یکی از مهم­ترین بازارهای مالی دنیا است که در اقتصاد ایران نیز از جمله مهم­ترین بازارهای مالی و سرمایه­گذاری به حساب می­آید. هدف از پژوهش حاضر شناسایی حباب قیمتی بازار اوراق بهادار تهران است که برای این منظور از رویکرد مارکوف سوئیچینگ و به­کارگیری داده­های ماهانه شاخص قیمت کل بورس تهران در طی تیر ماه 1387 تا فروردین ماه 1400 است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف- سوئیچینگ برای بررسی حباب­های قیمتی بازار اوراق بهادار تهران بر مدل­های خطی دارای برتری است. از میان حالت­های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ، (1) Ar- (2)msiah با دو رژیم (انفجاری، شیدایی) و یک وقفه انتخاب شد. یافته­های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که به طور میانگین تعداد ماه­های قرار گرفته در رژیم انفجاری کمتر از تعدا ماه­های قرار گرفته در رژیم شیدایی است. همچنین پایداری رژیم صفر از پایداری رژیم یک کمتر است.

Ask AI
Helpful
Bookmark
Share
View Full Paper

Cite This Study

Abounoori et al. (2025) studied this question.

synapsesocial.com/papers/69897a14f0ec2af6756e856chttps://doi.org/10.71818/ecj.2026./1198211
Ask AI
Helpful
Bookmark
Share
View Full Paper