誤差成分を含む動的モデルの推定

概要 N個のクロスセクション単位の観察値をT時点で用い、単位特有の加法項を持つ自己回帰過程を含む単純な統計モデルを推定する。初期条件に関する異なる仮定は、(a) 初期状態固定、(b) 初期状態ランダム、(c) 観測されない個別効果が観測されない動的過程から独立で初期値が固定、(d) 観測されない個別効果が動的過程から独立で初期値がランダム、である。T→∞およびN→∞の場合に最大尤度推定量と"共分散"推定量の漸近特性を得た。擬似最大尤度推定量と条件付き最大尤度推定量の関係を明らかにした。初期条件やTまたはNの発散の方法に依存しない単純で一致性のある推定量も提案する。