امروزه مسئله افزایش ریسک پذیری بانکی در چارچوب بالا رفتن مطالبات غیرجاری (Npl) به عنوان یکی از شاخصهای بحران مالی و روشکستگی بانکی محسوب میگردد. یکی از فاکتورهای تعیین کننده در این ریسک، شاخص خلق نقدینگی بانکها و ریسک نقدینگی همراه با آن میباشد. از این رو در این مطالعه سعی شده است تا در چارچوب الگوی رگرسیون همجمعی و با بررسی رابطه علیت، وابستگی اثرات این دو متغیر را برای 17 بانک تجاری ایران در طی سالهای 1384-1402 مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق برای محاسبه شاخص خلق نقدینگی بانکها از روش سه مرحلهای درون و خارج از ترازنامه بانکی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که پس از بررسی وابستگی مقطعی، مانایی نسل دوم، همگنی و همجمعی، شاخص خلق نقدینگی در اکثر مدلهای تحت بررسی اثر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری اقتصاد ایران دارد و تایید کننده دیدگاه « افزایش ریسک بانکی» است. همچنین رابطه علیت نیز وجود یک رابطه یک طرفه از سمت خلق نقدینگی به سمت شاخص NPL را تایید میکند. از طرف دیگر نتایج رگرسیون پانل خود رگرسیون برداری نشان میدهد که یک انحراف معیار تکانه به شاخص خلق نقدینگی در دوره ابتدایی سبب افزایش ناچیز در شاخص ریسک اعتباری میشود. سایر نتایج گویای آن است که شاخص ریسک نقدینگی، بازده دارایی و اندازه بانکی اثرات منفی بر ریسک اعتباری بانکها دارند. در پایان این مطالعه، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.
Mahmoudinia et al. (2025) studied this question.