Estimando e Testando Modelos Lineares com Múltiplas Mudanças Estruturais

Este artigo desenvolve a teoria estatística para testar e estimar múltiplos pontos de mudança em modelos de regressão. A taxa de convergência e a distribuição limite para os parâmetros estimados são obtidas. Várias estatísticas de teste são propostas para determinar tanto a existência quanto o número de pontos de mudança. Um modelo de mudança estrutural parcial é considerado. Os autores estudam magnitudes tanto fixas quanto decrescentes dos deslocamentos. Além disso, os modelos permitem distúrbios serialmente correlacionados (mixingales). É discutida uma estratégia de estimação para a qual a localização das quebras não precisa ser determinada simultaneamente. Em vez disso, o método dos autores estima sucessivamente cada ponto de quebra.