Errata: Spillovers entre retornos y volatilidad intersectoriales en la banca india: análisis del sector público vs. privado

La editorial ha detectado que el artículo de Kumar. S., Sharma. D. (2025), “Cross-sectoral return and volatility spillovers in Indian banking: public vs. private sector analysis”, Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/JEAS-10-2024-0389, contenía errores en la Tabla A4 y la Figura A2. La Tabla A4 contiene el valor incorrecto “0.804858*8” para la fila “GARCH term (β)”; este valor debe leerse como “0.804858**”. A continuación se presentan la Tabla A4 y la Figura A2 corregidas: Tabla A4. Resultados de spillover de volatilidad Spillover de volatilidad bidireccional Spillover de volatilidad positivo unidireccional Spillover de volatilidad negativo unidireccional. Se solicita que los detalles se ingresen correctamente en la presentación y se confirmen en la etapa de corrección del artículo.